O Macrodados oferece recursos de estatística e econometria fundamentais para a elaboração de modelos econométricos e projeções. A integração com um amplo banco de dados cria condições sem similares em termos de rapidez e eficiência na obtenção de resultados. Estão disponíveis os seguintes recursos:

Estatísticas descritivas
Média, moda, mediana, variância, desvio padrão
Coeficientes de assimetria e curtose, Jarque-Bera

Projeção por métodos automáticos
Médias móveis
Amortecimento exponencial
Holt-Winters

Correlação e correlograma
Correlações, autocorrelações, autocorrelações parciais
Correlograma, estatística Q de Ljung-Box

Regressão linear múltipla
Método de mínimos quadrados
Coeficientes, erros padrão, estatísticas T
R2, R2 ajustado, Durbin-Watson, critérios de Akaike e Schwarz
Gráficos da série ajustada e do resíduo, matriz de covariância
Regressão com erros auto-regressivos
Previsão, coeficiente de Theil

Testes de especificação e diagnóstico
Testes de coeficientes (variável omitida, variável redundante e Wald)
Testes de resíduos (normalidade, correlograma, White heteroscedasticidade, ARCH, Breusch-Godfrey correlação serial)
Testes de estabilidade (Chow, Chow-projeção, Ramsey-RESET)

Teste de raiz unitária ADF

Teste Granger-Causalidade

Filtro de Hodrick-Prescott